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Pricing corporate bond and CDS under a structural form model with regime switching
主讲教师:王过京 人气:2152 更新时间: 2016年12月14日
摘要:Itiswellknownthatthechangeofmacroeconomywillimpactonthecreditqualityofadefaultablefirm.Inthispaper,weconsidertheinfluenceofthemacroeconomyonthecorporatebondanditscorrespondingcreditdefaultswap(CDS)underastructuralformmodelwithregimeswitching.Wemainlyinvestigatethepriceforthezero-couponbondandthefairpremiumforthecorrespondingCDScontrct.Closedformresults,usedforcalculatingthepriceandthefairpremium,arederivedwhenthecommondistributionofjumpsisdoubleexponentiallydistributed.Wecalibratethemodelparametersbysomehistoricaldata.Thenumericalresultsshowsomecertainaccuracyofpredictionbytheproposedmodel.
一个股票价格和期权定价的简单随机模型
主讲教师:庞华栋 人气:3514 更新时间: 2016年10月10日
Wewilldiscussasimplebutempiricallyconsistentstochasticmodelforstockpricedynamicsandoptionpricing,whichnotonlyhasthesameanalyticityaslog-normalandBlack-Scholesmodel,butisalsoconsistentwithmanyphenomenonsarisingfromempiricalstockandoptionmarkets.Itisanotherwaytomodelstockpriceandoptionsunderleptokurticdistributionthathopefullycanaddsomenewinsightorgivenewideastoimprovestockandoptionvaluation.
Pricing Interest Rate Exotic Products
主讲教师:Ping Wu 人气:2025 更新时间: 2016年09月08日
金融工程学术报告题目:PricingInterestRateExoticProducts报告人:PingWuBankOfMontreal,CanadaYorkUniversity,Canada时间:9月6号下午3:30地点:管理科研楼1018会议室主办单位:统计与金融系
中国科大青年概率论坛
主讲教师: 人气:11244 更新时间: 2016年08月12日
摘要:http://math.ustc.edu.cn/new/bencandy.php?fid=34&aid=23568.8日上午8:50-9:00开幕式主持人:徐佩9:00-9:30王东(新加坡国立大学)NonintersectingBrownianmotionsbetweentworeflectingwallsortwoabsorbingwalls9:35-10:05柳振鑫(大连理工大学)Recurrentsolutionsforstochasticdifferentialequations10:10-10:30茶歇主持人:张土生10:30-11:00吴波(复旦大学)Characterisingpath-independencepropertyofGirsanovdensityfordegeneratedSDES11:05-11:35张一威(华中科技大学)Understandingphysicalmixingprocessviatransferoperatorapproach8.8日下午主持人:薄立军14:00-14:30李凌飞(香港中文大学)ErroranalysisoffinitedifferenceandMarkovchainapproximationsforoptionpricing14:35-15:05刘彦初(中山大学岭南学院)SensitivityanalysisforAmericanoptions15:10-15:40崔翔宇(上海财经大学统计系)Mean-variancepolicyfordiscrete-timecone-constrainedmarkets:timeconsistencyinefficiencyandtheminimum-variancesignedsupermartingalemeasure15:45-16:05茶歇主持人:柳振鑫16:05-16:35张奇(复旦大学)Mass-conservingstochasticpartialdifferentialequationsandrelatedbackwarddoublystochasticdifferentialequations16:40-17:10史敬涛(山东大学)ConnectionbetweenMPandDPPforstochasticrecursiveoptimalcontrolproblems:viscositysolutionframeworkingeneralcase8.9日上午主持人:吴波9:00-9:30陈昕(上海交通大学)Intrinsicultracontractivityofsymmetricjumpprocessesonunboundedopensets9:35-10:05王健(福建师范大学)StabilityofheatkernelestimatesandparabolicHarnackinequalitiesforjumpprocessesonmetricmeasurespaces10:10-10:30茶歇主持人:欧阳诚10:30-11:00罗德军(中国科学院应用数学所)RefinedbasiccouplingsandWasserstein-typedistancesforSDEswithLevynoises11:05-11:35鲍建海(中南大学)WassersteindistancesforMarkovdynamicswithnon-Markovrandomswitching8.9日下午主持人:徐礼虎14:00-14:30江一鸣(南开大学)Stochasticpartialdifferentialequationsdrivenbyspace-timefractionalnoises14:35-15:05杨雪(天津大学)LargedeviationsforSPDEsofjumptype15:10-15:40邓昌松(武汉大学)CompleteBernsteinfunctionsandsubordinatorswithnestedranges15:45-16:05茶歇主持人:王健16:05-16:35宋健(香港大学)TemporalasymptoticsforfractionalparabolicAndersonmodel16:40-17:10刘俊峰(南京审计大学)Onaclassofgeneralizedspace-timefractionalkineticequation8.10日上午主持人:罗德军9:00-9:30徐礼虎(澳门大学)FluctuationtheoremandlargedeviationofentropyproductionrateforafamilyofddimensionalOUprocesses9:35-10:05徐方军(华东师范大学)Kernelentropyestimationforlinearprocesses10:10-10:30茶歇主持人:江一鸣10:30-11:00许忠好(华东师范大学)Asymptoticbehavioursofrandomconnectedgraphs11:05-11:35李本崇(西安电子科技大学)ComplexityofconceptclassesinducedbydiscreteMarkovnetworksandBayesiannetworks8.11日上午主持人:何辉9:00-9:30胡泽春(四川大学)次线性期望下的不等式与极限定理9:35-10:05宋永生(中国科学院应用数学所)ThestructureofG-(super)martingales10:10-10:30茶歇主持人:胡泽春10:30-11:00马丽(海南师范大学)SomenewresultsonFukushima\'sdecompositionandothertopics11:05-11:35巫静(中山大学)Limittheoremsforstochasticvariationalinequalities8.11日下午主持人:刘党政14:00-14:30曾强(美国西北大学)Gaussiandeformationandisomorphismoffreesemicircularsystems14:35-15:05胡江(东北师范大学)Canonicalcorrelationcoefficientsofhigh-dimensionalvectors15:10-15:40李宋子(北京师范大学)MatrixDirichletprocesses15:45-16:05茶歇主持人:兰小红16:05-16:35欧阳诚(伊利诺大学芝加哥分校)SamplepathpropertiesforSDEsdrivenbyfractionalBrownianmotions16:40-17:10蒋辉(南京航空航天大学)ModeratedeviationsfortheGrenanderestimatorneartheboundariesofthesupport8.12日上午主持人:宋永生9:00-9:30何辉(北京师范大学)Onreducedtreeofastationarybranchingprocess9:35-10:05杨婷(北京理工大学)Skeletondecompositionandlawoflargenumbersforsupercriticalsuperprocesses10:10-10:30茶歇主持人:蒋辉10:30-11:00褚为娟(南京大学)Smallvalueprobabilitiesforsupercriticalmultitypebranchingprocesses11:05-11:35张蕊(首都师范大学)AWilliamsdecompositionforsuperprocesses
Integer 11-flows of signed graphs
主讲教师:CQ Zhang 人气:1503 更新时间: 2016年07月21日
In1983,Bouchetproposedaconjecturethateveryflow-admissiblesignedgraphhasanowhere-zero6-flow.Recently,DeVosprovedthateverysuchsignedgraphadmitsanowhere-zero12-flow.Inthistalk,wewillpresentarecentimprovementofDeVos\'sresultforbridgelesssignedgraphs,andshowthateverybridgelessflow-admissiblesignedgraphadmitsanowhere-zero11-flow.
美国金融生品市场、交易与波动率策略简介
主讲教师:王璜鑫 人气:2268 更新时间: 2016年07月11日
场景化电子商务带来的业态革命
主讲教师:齐宪威 人气:2232 更新时间: 2016年07月05日
主讲人简介齐宪威,中国科技大学06级MBA校友,曾出任阿里巴巴(中国)网络技术有限公司战略项目合作部总监、华南大区总经理等职。齐宪威参与了多项电子商务项目投资、并购、运营管理工作,是中国电子商务服务生态圈体系的发起和倡导者,现兼任广东省电子商务专家委副主任、广东省电子商务协会副会长、中山大学信息与政策研究中心特约研究员等职。2014年,齐宪威与其他几位科大海外校友创立了中国首个汽车后市场场景化电商平台御途网,并担任御途网首席执行官,历经近2年的发展,领导御途网完成两轮美金风险投资,市值达数亿元,成功入选2015年度阿里巴巴校友创业琅琊榜,并获最具投资潜力公司奖项。御途网旗下“小车哎哟APP”用户已经超过1000万,是中国最大的场景化汽车应用客户端。主题简介1.电子商务生态体系的形成2.电子商务的革命性发展3.场景化时代电子商务的新机遇
大数据和投行风险管理
主讲教师:杨竞霜 人气:2638 更新时间: 2016年07月05日
瑞士信贷集团投资银行信息技术部董事总经理杨竞霜博士报告会题目:大数据和投行风险管理时间:7月2日14:30-16:30地点:东区新图书馆四楼报告厅
闲聊数学、金融、心学和其它
主讲教师:庞华栋 人气:3926 更新时间: 2016年07月03日
标题:科大校友庞华栋报告会主题:闲聊数学、金融、心学和其它时间:7月1日下午14:30-16:30地点:东区管理科研楼管理学院管理学院801会议室报告人:庞华栋(95少班)庞华栋Huadong(Henry)Pang1995年14岁考进中国科学技术大学少年班,第五届中科大数学竞赛第一名,麻省理工学院(MIT)概率论数学博士,师从国际著名数学家,现北京大学副校长,中科院院士田刚教授,以及线代概率论元老,美国科学院院士DanielStroock.曾获麻省理工学院院长奖学金,2007-2011年任摩根大通(JPMorgan)北美投行部副总裁,2011-2015年任塞尔斯资本(SaiersCapitalLLC)首席量化策略师,塞尔斯资本曾被HedgeFundMagazine(HFM)评为最佳相对价值策略基金,主营被动率量化套利2015-2016年任安永纽约量化风险部经理。2016-至今任MadroneHillCapitalManagement投资经理,首席量化策略师,兼首席风险控制官;乾泰投资基金管理(北京)有限公司合伙人,中国科学技术大学北美校友基金会理事,副主席。主办:校友总会教育基金会校团委管理学院承办:校友工作志愿服务队
杨锋教授课题组介绍
主讲教师:焦一凡 人气:1509 更新时间: 2016年06月18日
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