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大数据挖掘的若干核心技术
主讲教师:张师超 人气:5854 更新时间: 2017年06月17日
千人计划学者、广西师范大学副校长张师超教授学术报告会题目:大数据挖掘的若干核心技术时间:2017年6月15日14:00地点:西区科技实验楼西楼117学术报告厅摘要:实现内存中挖掘大数据的主要研究方向有两种:一种是将大数据划分成可以在内存挖掘的若干子集合,全局模式是通过融合各个子集合中挖掘的局部模式产生;另一种是采用统计学的取样技术从大数据中随机抽取一些样本,通过挖掘这些样本来逼近大数据的模式。这06-15两个研究方20172向都是采用近似求解的策略。本报告介绍一个处理大数据的策略,以及由此导出的系列挖掘线索和研究课题。简介:张师超教授是国家千人计划创新人才第五批获得者,国家人事部海外高层次留学人才回国资助人选获得者(全国首批1/20人),中国科学院计算所兼职研究员。长期从事数据挖掘和大数据的研究,主要在多源数据挖掘、非频繁模式挖掘、代价敏感学习和kNN分类等方面取得了系列原创性研究成果。在Springer出版学术专著3部,国际核心期刊独著、一作或者通信作者论文80余篇,国际顶级会议论文10多篇。成果获得广泛引用,据GoogleScholar检索,引用总计5000多次,2014年至2016年连续三年进入Elsevier发布的中国高被引学者榜单。先后主持了国家级项目共13项。获得国际会议最佳论文奖2次,入选广西八桂学者、广西高校首批跨世纪人才培养对象。历任《知识与数据工程IEEE会报》、《知识与信息系统》和《智能信息学IEEE通报》的副编辑,国际会议ADMA指导委员会委员,PRICAI等国际会议的会议主席/程序主席或者副主席9次。
Partial $W^{2,p}$ regularity in optimal transportation
主讲教师:陈世炳 人气:5466 更新时间: 2017年02月17日
摘要:Iwillpresentsomerecentworkonthepartial$W^{2,p}$regularityresultontheoptimaltransportproblem.Inparticular,weprovethatundermildconditions(ensuringtheexistenceofoptimalmaps),thepotentialfunctionsoftheoptimaltransportmapislocally$W^{2,p}$outsideaclosedsingularsetofmeasure0.ThisisajointworkwithAlessioFigalli.
金融工程
主讲教师:Dimitrios Tsomocos 人气:11649 更新时间: 2016年12月21日
Callable Warrant Pricing and Investor Behavior
主讲教师:杨学伟 人气:5336 更新时间: 2016年12月05日
摘要:CallablewarrantsareactivelytradedamonginvestorsinEuropeandHongKong.Investorshavelostbillionsofdollarsintradingthesecontracts.Inthistalk,Iwillpresentanalyticalformulaeforcallablewarrants’pricesandtheirreturnmomentsundertheBlack-Scholes-Mertonframework.Thederivationoftheseformulaereliesextensivelyontheoreticalresultsaboutthefirstpassagetimeandrunningmaximum(minimum)ofBrownianmotionwithdrift.Numericalresultsshowthatthetradingpricesofcallablewarrantsarepositivelybiasedandthatthedistributionoftheirexpectedreturnsispositivelyskewed.Attheendofthistalk,Iwillprovidesomeempiricalanalyses,whichconvinceustoattributeinvestors’hugelossestotheirbehavioralproclivities.
Write-Down Bonds and Bank Capital Structure
主讲教师:李平 人气:5423 更新时间: 2016年12月02日
摘要:Wedevelopamodelofoptimalbankcapitalstructurethatincorporatesdeposits,subordinateddebt,Write-Down(WD)bondandequity.WDbond\'sprincipalwrite-down,bankrun,regulatoryclosureandbankruptcyaretriggeredifthebank’sassetvaluehitsspecificbarriers.Value-maximizingbankschoosetheratioofdepositstosubordinateddebtandWDdebtsothatendogenousdefaultcoincideswithbankclosure.ThebankincreasesitsleveragebyswappingbothdepositsandsubordinateddebtforWDbonds.However,theissuanceofWDbondsnotonlyreducesexpectedbankruptcylossandcreditspreadofsubordinateddebt,butalsoimprovesbankvalue.Banks\'optimalresponsetoregulatorychangesoftencounteractsregulators\'objectiveinreducingbankfailures.Write-downratiodoesnotaffectbankvalue,depositratio,creditspreadofsubordinateddebtandbankleverageinourmodel.Andhigherwrite-downratiocauseslowerWDdebtratio,highercreditspreadofWDdebtandhighersubordinateddebtratio.Write-downtriggerparameterdoesnotinfluencedepositratio,subordinateddebtratioandcreditspreadofsubordinateddebt.Interestingly,itjusthasslightlyinfluenceonbankvalue.
Pricing corporate bond and CDS under a structural form model with regime switching
主讲教师:王过京 人气:3711 更新时间: 2016年12月14日
摘要:Itiswellknownthatthechangeofmacroeconomywillimpactonthecreditqualityofadefaultablefirm.Inthispaper,weconsidertheinfluenceofthemacroeconomyonthecorporatebondanditscorrespondingcreditdefaultswap(CDS)underastructuralformmodelwithregimeswitching.Wemainlyinvestigatethepriceforthezero-couponbondandthefairpremiumforthecorrespondingCDScontrct.Closedformresults,usedforcalculatingthepriceandthefairpremium,arederivedwhenthecommondistributionofjumpsisdoubleexponentiallydistributed.Wecalibratethemodelparametersbysomehistoricaldata.Thenumericalresultsshowsomecertainaccuracyofpredictionbytheproposedmodel.
一个股票价格和期权定价的简单随机模型
主讲教师:庞华栋 人气:8168 更新时间: 2016年10月10日
Wewilldiscussasimplebutempiricallyconsistentstochasticmodelforstockpricedynamicsandoptionpricing,whichnotonlyhasthesameanalyticityaslog-normalandBlack-Scholesmodel,butisalsoconsistentwithmanyphenomenonsarisingfromempiricalstockandoptionmarkets.Itisanotherwaytomodelstockpriceandoptionsunderleptokurticdistributionthathopefullycanaddsomenewinsightorgivenewideastoimprovestockandoptionvaluation.
Pricing Interest Rate Exotic Products
主讲教师:Ping Wu 人气:2903 更新时间: 2016年09月08日
金融工程学术报告题目:PricingInterestRateExoticProducts报告人:PingWuBankOfMontreal,CanadaYorkUniversity,Canada时间:9月6号下午3:30地点:管理科研楼1018会议室主办单位:统计与金融系
中国科大青年概率论坛
主讲教师: 人气:21646 更新时间: 2016年08月12日
摘要:http://math.ustc.edu.cn/new/bencandy.php?fid=34&aid=23568.8日上午8:50-9:00开幕式主持人:徐佩9:00-9:30王东(新加坡国立大学)NonintersectingBrownianmotionsbetweentworeflectingwallsortwoabsorbingwalls9:35-10:05柳振鑫(大连理工大学)Recurrentsolutionsforstochasticdifferentialequations10:10-10:30茶歇主持人:张土生10:30-11:00吴波(复旦大学)Characterisingpath-independencepropertyofGirsanovdensityfordegeneratedSDES11:05-11:35张一威(华中科技大学)Understandingphysicalmixingprocessviatransferoperatorapproach8.8日下午主持人:薄立军14:00-14:30李凌飞(香港中文大学)ErroranalysisoffinitedifferenceandMarkovchainapproximationsforoptionpricing14:35-15:05刘彦初(中山大学岭南学院)SensitivityanalysisforAmericanoptions15:10-15:40崔翔宇(上海财经大学统计系)Mean-variancepolicyfordiscrete-timecone-constrainedmarkets:timeconsistencyinefficiencyandtheminimum-variancesignedsupermartingalemeasure15:45-16:05茶歇主持人:柳振鑫16:05-16:35张奇(复旦大学)Mass-conservingstochasticpartialdifferentialequationsandrelatedbackwarddoublystochasticdifferentialequations16:40-17:10史敬涛(山东大学)ConnectionbetweenMPandDPPforstochasticrecursiveoptimalcontrolproblems:viscositysolutionframeworkingeneralcase8.9日上午主持人:吴波9:00-9:30陈昕(上海交通大学)Intrinsicultracontractivityofsymmetricjumpprocessesonunboundedopensets9:35-10:05王健(福建师范大学)StabilityofheatkernelestimatesandparabolicHarnackinequalitiesforjumpprocessesonmetricmeasurespaces10:10-10:30茶歇主持人:欧阳诚10:30-11:00罗德军(中国科学院应用数学所)RefinedbasiccouplingsandWasserstein-typedistancesforSDEswithLevynoises11:05-11:35鲍建海(中南大学)WassersteindistancesforMarkovdynamicswithnon-Markovrandomswitching8.9日下午主持人:徐礼虎14:00-14:30江一鸣(南开大学)Stochasticpartialdifferentialequationsdrivenbyspace-timefractionalnoises14:35-15:05杨雪(天津大学)LargedeviationsforSPDEsofjumptype15:10-15:40邓昌松(武汉大学)CompleteBernsteinfunctionsandsubordinatorswithnestedranges15:45-16:05茶歇主持人:王健16:05-16:35宋健(香港大学)TemporalasymptoticsforfractionalparabolicAndersonmodel16:40-17:10刘俊峰(南京审计大学)Onaclassofgeneralizedspace-timefractionalkineticequation8.10日上午主持人:罗德军9:00-9:30徐礼虎(澳门大学)FluctuationtheoremandlargedeviationofentropyproductionrateforafamilyofddimensionalOUprocesses9:35-10:05徐方军(华东师范大学)Kernelentropyestimationforlinearprocesses10:10-10:30茶歇主持人:江一鸣10:30-11:00许忠好(华东师范大学)Asymptoticbehavioursofrandomconnectedgraphs11:05-11:35李本崇(西安电子科技大学)ComplexityofconceptclassesinducedbydiscreteMarkovnetworksandBayesiannetworks8.11日上午主持人:何辉9:00-9:30胡泽春(四川大学)次线性期望下的不等式与极限定理9:35-10:05宋永生(中国科学院应用数学所)ThestructureofG-(super)martingales10:10-10:30茶歇主持人:胡泽春10:30-11:00马丽(海南师范大学)SomenewresultsonFukushima\'sdecompositionandothertopics11:05-11:35巫静(中山大学)Limittheoremsforstochasticvariationalinequalities8.11日下午主持人:刘党政14:00-14:30曾强(美国西北大学)Gaussiandeformationandisomorphismoffreesemicircularsystems14:35-15:05胡江(东北师范大学)Canonicalcorrelationcoefficientsofhigh-dimensionalvectors15:10-15:40李宋子(北京师范大学)MatrixDirichletprocesses15:45-16:05茶歇主持人:兰小红16:05-16:35欧阳诚(伊利诺大学芝加哥分校)SamplepathpropertiesforSDEsdrivenbyfractionalBrownianmotions16:40-17:10蒋辉(南京航空航天大学)ModeratedeviationsfortheGrenanderestimatorneartheboundariesofthesupport8.12日上午主持人:宋永生9:00-9:30何辉(北京师范大学)Onreducedtreeofastationarybranchingprocess9:35-10:05杨婷(北京理工大学)Skeletondecompositionandlawoflargenumbersforsupercriticalsuperprocesses10:10-10:30茶歇主持人:蒋辉10:30-11:00褚为娟(南京大学)Smallvalueprobabilitiesforsupercriticalmultitypebranchingprocesses11:05-11:35张蕊(首都师范大学)AWilliamsdecompositionforsuperprocesses
Integer 11-flows of signed graphs
主讲教师:CQ Zhang 人气:2266 更新时间: 2016年07月21日
In1983,Bouchetproposedaconjecturethateveryflow-admissiblesignedgraphhasanowhere-zero6-flow.Recently,DeVosprovedthateverysuchsignedgraphadmitsanowhere-zero12-flow.Inthistalk,wewillpresentarecentimprovementofDeVos\'sresultforbridgelesssignedgraphs,andshowthateverybridgelessflow-admissiblesignedgraphadmitsanowhere-zero11-flow.
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